#EBA অভ্যন্তরীণ মডেল ফলাফলের ধারাবাহিকতার বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকাশ করে

ক্রেডিট ঝুঁকি অনুশীলন

ক্রেডিট রিস্ক রিপোর্ট বিভিন্ন চালককে পরীক্ষা করে যার ফলে ব্যাঙ্কের মডেল জুড়ে বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায়। ফলাফলগুলি বিস্তৃতভাবে পূর্ববর্তী অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরিবর্তনশীলতার পার্থক্যের 50% সহজ ঝুঁকি চালকের সাথে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ("টপ ডাউন বিশ্লেষণ"), 10 শতাংশ পয়েন্টের নিচে এলডিপিগুলিতে একটি RW বিচ্যুতি ("সাধারণ প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণ") এবং অনুমান এইচডিপিগুলি সাধারণত রক্ষণশীল দিকে থাকে যখন অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণ করা মেট্রিক্সের সাথে তুলনা করা হয় ("ব্যাকটেস্টিং বিশ্লেষণ")।

অধিকন্তু, এই বছর, প্রথমবারের মতো, HDPs-এ, EBA প্রমিত পদ্ধতির (SA) ঝুঁকি ওজনের সাথে তুলনা করেছে। SA-এর অধীনে সামগ্রিক পর্যবেক্ষিত পরিবর্তনশীলতা IRB-তে পরিলক্ষিত একের তুলনায় একই স্তরে। এই বিষয়ে, একটি একক এক্সপোজার ক্লাসের মধ্যে, IRB পদ্ধতির অধীনে পরিবর্তনশীলতা অনুসরণ করে, একটি রক্ষণশীল পদ্ধতিতে, ঝুঁকির অভিজ্ঞতামূলক পরিবর্তনশীলতা (ডিফল্ট হারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়)। অন্যদিকে, এটি লক্ষণীয় যে SA-তে RWA-এর পরিবর্তনশীলতা অভিজ্ঞতামূলক ঝুঁকির পরিবর্তনশীলতার সাথে কম যুক্ত।

আগের বছরগুলির মতো, অনুশীলনের পরিমাণগত মেট্রিকটি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য পরিমাণগত বিশ্লেষণকে একটি গুণগত বিশ্লেষণের সাথে পরিপূরক করা হয়। তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা ভরা প্রশ্নাবলী এবং সাতটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাতকারের পাশাপাশি, রেটিং স্কেলের পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলনের পরিবর্তনশীলতা আরও ভালভাবে মূল্যায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই সমীক্ষাটি ডিফল্টের (PDs) সম্ভাবনার ক্রমাঙ্কনের প্রকারের অনুশীলনের পরিবর্তনশীলতাকে হাইলাইট করে।

বাজার ঝুঁকি অনুশীলন

প্রতিবেদনটি 2019 তত্ত্বাবধায়ক বেঞ্চমার্কিংয়ের ফলাফল উপস্থাপন করে এবং একটি অনুমানমূলক পোর্টফোলিও অনুশীলন (HPE) থেকে প্রাপ্ত উপসংহারগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে যা 2018/19 এর সময় EBA দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

2019 ব্যায়াম হল অনুমানমূলক যন্ত্র এবং পোর্টফোলিওর নতুন সেট সহ প্রথম অনুশীলন। যন্ত্রের নতুন সেটে প্রধানত ভ্যানিলা যন্ত্র থাকে এবং আগের তিনটি বেঞ্চমার্কিং অনুশীলনের ক্ষেত্রে মডেলের যন্ত্রের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এটি আরও বিস্তৃত। পূর্ববর্তী অনুশীলনের তুলনায়, 2019 বিশ্লেষণ প্রাথমিক বাজার মূল্যায়নে বিচ্ছুরণের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং ঝুঁকির ব্যবস্থায় কিছু হ্রাস দেখায়, বিশেষত সমষ্টিগত পোর্টফোলিওগুলির জন্য। এই উন্নতি প্রত্যাশিত ছিল এবং সম্ভবত বাজার ঝুঁকি বেঞ্চমার্কিং যন্ত্রগুলিতে সরলীকরণের কারণে। অবশিষ্ট বিচ্ছুরণ সম্ভবত নতুন বেঞ্চমার্কিং যন্ত্রগুলি প্রথমবারের জন্য ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার ফলাফল।

বিচ্ছুরণের জন্য, এর বেশিরভাগই ব্যাংক এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ন্যায্যতা পেয়েছে। বহির্মুখী পর্যবেক্ষণের একটি ছোট অংশ অব্যক্ত রয়ে গেছে এবং চলমান তদারকি কার্যক্রমের অংশ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

পরিমাণগত বিশ্লেষণ, যা পূর্ববর্তী অনুশীলনের ক্ষেত্রে সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসারিত করা হয়েছে, এটিও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রশ্নাবলী দ্বারা পরিপূরক ছিল। যদিও অধিকাংশ কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং অনুমানমূলক RWA-এর অবাঞ্ছিত পরিবর্তনশীলতা কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এই কর্মের কার্যকারিতা শুধুমাত্র চলমান বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

• এই বার্ষিক বেঞ্চমার্কিং অনুশীলনগুলি নিয়ন্ত্রক কাঠামোর উন্নতি, তত্ত্বাবধায়ক অনুশীলনের একীকরণ বৃদ্ধি এবং এইভাবে, অভ্যন্তরীণ মডেলগুলিতে আস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য EBA যে কাজটি পরিচালনা করছে তাতে অবদান রাখে। ক্রেডিট ঝুঁকির অভ্যন্তরীণ মডেলের জন্য, EBA তার অনুসরণ করেছে অভ্যন্তরীণ মডেলের নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনা বাস্তবায়নের জন্য রোড ম্যাপ.
• এই অনুশীলনটি পরিবর্তনশীলতার অযাচিত মাত্রা কমাতে অন্যান্য প্রচেষ্টার সাথে সমান্তরালভাবে পড়া উচিত। বিশেষ করে, দ IRB মডেল মেরামত করার জন্য EBA রোডম্যাপ আইআরবি ফ্রেমওয়ার্কের পর্যালোচনার একটি মূল উপাদান, এর দ্বারা আনা বর্ধনগুলির সাথে চূড়ান্ত বেসেল III ফ্রেমওয়ার্ক একটি হিসাবে সুপারিশ একটি সেট EBA দ্বারা মূল্যায়ন ইউরোপীয় কমিশনের পরামর্শের জন্য কলের উত্তর.
• অনুশীলনগুলি অভ্যন্তরীণ মডেলগুলির সক্ষম কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নকে সমর্থন করতে এবং ইইউ সহকর্মীদের সাথে তুলনা করতে বেঞ্চমার্কের উপর ভিত্তি করে একটি নিয়মিত তদারকি সরঞ্জাম সরবরাহ করে।